Efficiency in foreign exchange markets

Дата и время публикации : 1999-01-21T18:12:31Z

Авторы публикации и институты :
R. Baviera (Universita’ di L’Aquila and Roma “La Sapienza”, Italy)
M. Pasquini (Universita’ di L’Aquila and Roma “La Sapienza”, Italy)
M. Serva (Universita’ di L’Aquila and Roma “La Sapienza”, Italy)
D. Vergni (Universita’ di L’Aquila and Roma “La Sapienza”, Italy)
A. Vulpiani (Universita’ di L’Aquila and Roma “La Sapienza”, Italy)

Ссылка на журнал-издание: Ссылка на журнал-издание не найдена
Коментарии к cтатье: 22 pages, LaTeX, 6 eps figures, submitted to European Financial Management journal
Первичная категория: cond-mat.dis-nn

Все категории : cond-mat.dis-nn, q-fin.ST

Краткий обзор статьи: A quantitative check of weak efficiency in US dollar/German mark exchange rates is developed using high frequency data. We show the existence of long term return anomalies. We introduce a technique to measure the available information and show it can be profitable following a particular trading rule.

Category: Physics